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Salle des Thèses
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n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique,[...]![]()
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Le domaine des séries chronologiques est en pleine expansion et les notions présentées dans ce mémoire, quoique largement utilisées, ne constituent qu’une petite part des connaissances actuelles sur le sujet. Car on peut distinguer: temps discre[...]![]()
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F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Bro[...]![]()
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Jusqu’à présent, au vu de l’écriture des modèles (1.1) et (1.2), on a tou-jours implicitement fait l’hypothèse que les courbes X 1 , ..., X n sont observées sans erreur. Cette hypothèse peut se révéler assez peu réaliste en pratique puisque de n[...]![]()
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On peut trouv ́e deux remarques concernant l’ensemble des r ́esultats obtenus :1. L’augmentation de la dimension a ` une importance capitale dans la d ́egradation de lavitesse de convergence. Cependant, la d ́egradation est li ́ee `a la faible c[...]![]()
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Ce travail est consacré à l’étude de la dynamique d’un système proie-prédateur de ratio- dépendant défini par un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations différentielles stochastiques (EDS), où par des systèmes couplés[...]![]()
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Le test du logrank est le test le plus populaire pour comparer 2 ou plusieurs courbes de survie. Il permet de prendre en compte toute l’information sur l’ensemble du suivi sans nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des temps d[...]![]()
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À présent, le procédé de l’arbre trinomial est étendu aux options exotiques, notamment les options à barrières par Ritchken puis Chenk et Vorst en 1995. Ils ont proposé de mettre à profit la souplesse du modèle trinomial de Boyle pour apporter u[...]![]()
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On examine les caract?eristiques principales des processus sto-chastiques univaries en nous attachant principalement aux pro-cessus stationnaires. On a d?etaill?e quelques processus param?etriques usuels qui seront fort utiles par la suite. Le [...]![]()
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Le terme de durée de survie désigne le temps écoulé jusqu’à la survenue d’un événement précis. L’événement étudié (communément appelé "décès") est le passage irréversible entre deux états (communément nommé "vivant" et "décès"). L’événement term[...]![]()
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Ce travail est consacré à l’étude du modèle de Black et Scholes dans le cas continu,dans le but de leur application en finance. Le modèle de Black-Scholes a été toujours une référence pour tous ceux touchent de prés ou de loin à la finance des m[...]![]()
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Le développement des options a d’abord été une réponse aux demandes des investis-seurs en matière de gestion du risque et de protection face aux fluctuations du marché.La grande souplesse d’utilisation des options et leurs diversités permettent [...]![]()
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F. Benziadi, Directeur de thèse ; Kerroum, Saadia, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018On peut identifier deux grandes catégories d’applications des modèles de risque de crédit: la gestion des risques et la valorisation de produits complexes. L’évaluation du risque financier, à la fois de marché et de crédit, attaché à un porte- f[...]![]()
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F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Chafiaà, Ayhar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Lorsque l’on veut étudier les interdépendances entre plusieurs variables, il est évidemment nécessaire de se situer dans un cadre multivarié. On introduit dans ce travail, la notion de processus autorégressifs multivaries vectoriels, qui est un [...]![]()
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Benziadi.F, Directeur de thèse ; Abdelli. Hicham, Auteur ; Guendouzi. B, Auteur | Alger: univ-saida | 2012![]()
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Si un mathématicien regarde de loin l’histoire du mouvement Brownien au cours de ce siècle, il y verra sans doute deux périodes : entre 1900 et 1950, une évolution lente et linéaire, repérable par les pères fondateurs que furent Albert Einstei[...]![]()
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M. Boutlilis, Directeur de thèse ; Elias Omar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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Ouakkas . S, Directeur de thèse ; Oussama. Bouanani, Auteur ; Fouad. Cherifi, Auteur | Alger: univ-saida | 2014![]()
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Fethi MADANI, Directeur de thèse ; KEDDI Abdelmalik, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020![]()
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Saâdia, Rahmani, Directeur de thèse ; Seba Djillali, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019There is actually an increasing number of estimation coming from different fields of applied sciences, in which the collected data are curves, indeed the progress of the computing tools both in term of memory and computational capacities, allo[...]![]()
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guendouzi.Toufik, Directeur de thèse ; Khadem .Mehdi, Auteur | 2011![]()
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Manel Khaoula ADDAD, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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Idrissi Soumia, Directeur de thèse ; Aimane Mammeri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018this work provides an important step in the construction, definition and the study of a class of H-sssi stochastic processes (self-similar with stationary increments), which have marginal probability density function that evolves in time accor[...]![]()
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Ce manuscrit résume, en quelques pages, les principaux outils et concepts de théorie des opérateurs. Le travail est consacré essentiellement à l’étude des opérateurs semi fermé ainsi que les opérateurs fermé,et spécialement l’opérateur de Fredho[...]![]()
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Messirdi . B, Directeur de thèse ; Bennouar. Fawzia, Auteur | 2009![]()
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Noria Bekkouche, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022L'optimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maxi- miser une fonction sur un ensemble. L'optimisation joue un role[...]![]()
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N. Bekkouche, Directeur de thèse ; samiha Hachemaoui, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Loptimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analy- ser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble.![]()
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M.Laouni, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur | 2017Nous venons d’aborder dans le cadre de notre travail la notion d’optimisation stochastique en temps continu. Après avoir donné quelques notions de base sur le calcul stochastique, notamment le mouvement Brownien, processus et formule d’Itô les é[...]![]()
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Dans ce mémoire, nous avons étudié les systèmes lent-rapides déterministes puis stochastique et on a introduit un exemple typique de ces système sont les résonances,nous avons donné des exemples pratiques avec simulation.Ce mémoire est consacré [...]![]()
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Bekkouche N, Directeur de thèse ; Elhadj Si youcef, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Une étude variationnelle de certains problèmes faisant intervenir l’opérateur p-Laplacien a été présenté dans cette thèse. Nous avons été essentiellement concernées par l’étude de l’existence de solutions de problème de Dirichlet dans le cas [...]![]()
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Bousmaha.L, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida![]()
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R. Rouane, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019![]()
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Les ouvrages dont on trouvera les références ci-dessous, ne sont pas tous cités dans le cours du text. Beaucoup d’entre eux ont été une source d’inspiration pour la présentation de divers notions exposées dans ce mémoire. Ils constituent une bon[...]![]()
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L’emploi de modèles en temps discret sur les observations d’un processus dont le vrai modèles est à temps continu peut négliger des caractéristiques essentielles de ce processus et nuire aux prévisions. Il faut garder à l’esprit que si les obs[...]![]()
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On introduit dans ce travail la notion des processus stochastiques à valeurs fonctionnelles. Un intérêt tout particulier est porté sur l’estimation des processus autorégressifs Hilbertiens. Ceux-ci sont utilisés pour construire un estimateur de [...]![]()
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Application/sespace/ métrique/equation/ différentielle/ ordinnaire![]()
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S. Abbas, Directeur de thèse ; Naas, Nacira, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Dans ce mémoire, nous avons étudié l’existence et l’unicité des solutions de quelques classes d’équations différentielles implicites aux dérivées partielles du second ordre. Nous avons commencé par quelques préliminaires sur l’espace de Banach [...]![]()
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Dans ce mémoire nous avons considéré l’existence et unicité des solutions de quelques problèmes de Darboux d’équations différentielles fonctionnelles aux dérivées partielles. Des conditions Suffisantes pour l’existence et l’unicité des solutions[...]![]()
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Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux problèmes aux limites pour les équations différentielles ordinaires du second ordre. Les problèmes à coefficients constants sont complé-tement résolus, par contre pour les équations à oefficients [...]![]()
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Dans ce mémoire on a présenté quelques résultats d’existence et d’unicité des solutions de problème pour des équations différentielles d’ordre fractionnaire au sens de Riemann-Liouville et Caputo avec conditions locales et intégrales. Ces résult[...]![]()
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F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Berga Farida, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Nous considérons des processus semi Markoviens à temps discret avec un espace d’état fini qui sont une généralisation des chaines de Markov et des processus de renouvellement à temps discret. Un intérêt particulier est porté sur les problèmes[...]![]()
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Azzouz . A, Directeur de thèse ; Kaddour. Cherif .M, Auteur ; Boussag. Moustafa, Auteur | Alger: univ-saida | 2011![]()
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Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’estimation non-paramétrique, par la méthode locale linéaire, et nous avons fixé comme objectif la fonction de régression, lorsque la variable explicative est fonctionnelle et la réponse est réelle[...]![]()
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R. Rouane, Directeur de thèse ; Bekhti, Naima, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Dans ce mémoire, nous avons étudié les propriétés asymptotiques de l’estimateur à noyau de la densité d’un processus stationnaire à temps continu. La motivation essentielle est d’établir ces propriétés tout en considérant un cadre de dépendance [...]![]()
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Khatir, Yamina, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022Cette thèse s’intéresse à un modèle important de risque de crédit qui s’appelle le modèle à un défaut ou le modèle naturel qui est exprimé par une équation différentielle stochastique appelé l’équation naturelle, Cette équation joue un rôle impo[...]![]()
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Un opérateur matriciel est une matrice dont les éléments sont des opérateurs linéaires. Chaque opérateur linéaire borné peut être écrit comme un opérateur matriciel si l’espace dans lequel il agit est décomposable en deux composants ou plus. [...]![]()
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Le but de ce memoire est de fournir une introduction aux méthodes mathématiques utilisées dans la modélisation en temps continu des marchés financiers. On s’intéressera plus particulièrement aux problèmes de valorisation des options. L’objectif [...]![]()
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Le but de ce m?emoire est d'aborder l'?etude des fonctions harmoniques sur les vari?et?es riemanniennes, il s'agit de rechercher les informations sur la g?eom?etrie d'une vari?et?e conte-nues dans l'op?erateur Laplacien. On cherche la g?en?eral[...]![]()
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L’objet de ce mémoire est l’étude des dérivées fractionnaires et de donner quelques propriétés et applications concernant l’opérateur fractionnaire au sens de Caputo. Ce travail nous a permis de savoir l’importance du calcul fractionnaire dans [...]![]()
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Benziadi Fatima, Directeur de thèse ; Aimaddine Kabar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Dans ce travail on a vu le modèle de régression linéaire multiple et l’estimation des paramètres de ce modèle par la méthode des moindres carrés on a vu aussi que la multicolinéarité des variables s’impose un grand problème dans l’estimation p[...]![]()
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ce mémoire a pour but d'approfondir non connaissances en analyse fonctionnelle et théorie des opérateurs particulièrement . il est claire que nos recherches bibliographique et notre travail sera plus utiles pour les étudiants qui désirent contin[...]![]()
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Matallah A, Directeur de thèse ; Ithar Sellakh, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Nous avons traité des problèmes semi linéaires de type elliptiques sous critiques régulier et singulier, et nous avons utilisé quelques injections compacte. Pour montrer l’existence des solutions on applique le théorème du Col.![]()
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Safia Benmansour, Directeur de thèse ; Habbaz Oussama, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020![]()
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Ait-Ouali N, Directeur de thèse ; Fatima Zohra, Boudia, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle des processus stochastiques ont de nombreuses applications, notamment en industrie et en économie. Ils interviennent de façon essentiel dans des problèmes fondamentaux de finance, l’évaluati[...]![]()
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R. Rouane, Directeur de thèse ; Mohammed Chikouche Elias Taki Eddine, Auteur | Alger: univ-saida | 2021In this work, we treated a robust nonparametric estimation of the regression function. The model considered here is the right censored model which is the most used in different practical fields. The principal aim is to establish the asymptotic p[...]![]()
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A. Azzouz, Auteur ; Allou, Zarga, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Notre travail est consacré à l’étude du S-spectre essentiel d’un opérateur linéaire borné, et on plus on a étudié le S-spectre essentiel de la somme de deux opérateurs bornés et sa relation avec le S-spectre essentiel de ces opérateurs. Tout d’a[...]![]()
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L'étude des sections harmoniques sur le bré tangent d'ordre 2, est une extension naturelle motivée par les travaux sur l'harmonicité des champs de vecteurs et les applications harmo-niques sur le bré tangent. Le but de ce memoire est la cara[...]![]()
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H. Abbas, Directeur de thèse ; HAMADENE Bouchra, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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Bousmaha Lamia, Directeur de thèse ; Djeraid Aicha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019![]()
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In this work, we are intersted to give some asympotic properties of nonparametric kernel estimation of regression function and covariate density. In the first hand, we give the strong uniform consistency and the asytmpotic normality of the asym[...]![]()
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Fethi MADANI, Directeur de thèse ; Mokhtaria BELOUFA, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Les modèles semi-paramétriques présente un compromis entre l’approche paramétrique (linéaire ou non linéaire) et l’approche non paramétrique. L’intervention de ces modèles nous assure une convergence plus rapide des estimateurs, ceci ne ramène[...]![]()
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La thÈorie des Èquations di§Èrentielles est líune des crÈations remarquables de líesprit humain. Son ináuence sur le dÈveloppement de la science physique serait di¢ cile díexagÈrer. La longue histoire et de nombreuses applications de la thÈorie,[...]![]()
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D. Djebbouri, Directeur de thèse ; Cherifi. Sihem, Auteur ; Guendouzi. Khayra, Auteur | Alger: univ-saida | 2011![]()
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guendouzi.Toufik, Directeur de thèse ; Hadjadj . Houari, Auteur ; Didaoui.Mohamed, Auteur | Alger: univ-saida | 2011![]()
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Ce travail est consacré à l’étude de la stabilité et l’instabilité des files d’attente dans le cas aléatoire, car ici nous traitons le cas déterministe et le cas probabiliste,il s’agit des systèmes composés de deux stations, chaque station est é[...]![]()
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In this thesis we study various queueing systems with impatience. At first, we study the fluid approximation of a retrial queueing model with abandonment and feedback. The diffusion limit for the model under consideration is carried out. Then, w[...]![]()
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Hazeb.Rajaa, Directeur de thèse ; Khaled Bouchra Manel, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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L’objectif de cette thèse est l’estimation non paramétrique à noyau pour les fonctions de risque conditionnel et leurs dérivées sont considérées en vertu du différent modèle au hasard. De nombreuses techniques ont été étudiées dans la littératur[...]![]()
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S. Idrissi, Directeur de thèse ; Debbas, Amel, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Dans ce travail, nous cherchons à présenter les propriétés du mouvement Brownien gris, et à étudier les équations différentielles stochastiques dirigées par le bruit gris généralisé. Premièrement, nous donnons quelques notions préliminaires s[...]![]()
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Les travaux exposés dans cette thèse portent sur les équations différentielles fonctionnelles stochastiques. Nous montrons d'abordl'existence de solutions douces pour une classe d'équations différentielles stochastiques fractions avec des i[...]![]()
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