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Salle des Thèses
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n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique,[...]![]()
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Le domaine des séries chronologiques est en pleine expansion et les notions présentées dans ce mémoire, quoique largement utilisées, ne constituent qu’une petite part des connaissances actuelles sur le sujet. Car on peut distinguer: temps discre[...]![]()
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F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Bro[...]![]()
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Jusqu’à présent, au vu de l’écriture des modèles (1.1) et (1.2), on a tou-jours implicitement fait l’hypothèse que les courbes X 1 , ..., X n sont observées sans erreur. Cette hypothèse peut se révéler assez peu réaliste en pratique puisque de n[...]![]()
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On peut trouv ́e deux remarques concernant l’ensemble des r ́esultats obtenus :1. L’augmentation de la dimension a ` une importance capitale dans la d ́egradation de lavitesse de convergence. Cependant, la d ́egradation est li ́ee `a la faible c[...]![]()
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Ce travail est consacré à l’étude de la dynamique d’un système proie-prédateur de ratio- dépendant défini par un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations différentielles stochastiques (EDS), où par des systèmes couplés[...]![]()
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Le test du logrank est le test le plus populaire pour comparer 2 ou plusieurs courbes de survie. Il permet de prendre en compte toute l’information sur l’ensemble du suivi sans nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des temps d[...]![]()
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À présent, le procédé de l’arbre trinomial est étendu aux options exotiques, notamment les options à barrières par Ritchken puis Chenk et Vorst en 1995. Ils ont proposé de mettre à profit la souplesse du modèle trinomial de Boyle pour apporter u[...]![]()
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On examine les caract?eristiques principales des processus sto-chastiques univaries en nous attachant principalement aux pro-cessus stationnaires. On a d?etaill?e quelques processus param?etriques usuels qui seront fort utiles par la suite. Le [...]![]()
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Le terme de durée de survie désigne le temps écoulé jusqu’à la survenue d’un événement précis. L’événement étudié (communément appelé "décès") est le passage irréversible entre deux états (communément nommé "vivant" et "décès"). L’événement term[...]![]()
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Ce travail est consacré à l’étude du modèle de Black et Scholes dans le cas continu,dans le but de leur application en finance. Le modèle de Black-Scholes a été toujours une référence pour tous ceux touchent de prés ou de loin à la finance des m[...]![]()
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Le développement des options a d’abord été une réponse aux demandes des investis-seurs en matière de gestion du risque et de protection face aux fluctuations du marché.La grande souplesse d’utilisation des options et leurs diversités permettent [...]![]()
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F. Benziadi, Directeur de thèse ; Kerroum, Saadia, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018On peut identifier deux grandes catégories d’applications des modèles de risque de crédit: la gestion des risques et la valorisation de produits complexes. L’évaluation du risque financier, à la fois de marché et de crédit, attaché à un porte- f[...]![]()
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F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Chafiaà, Ayhar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Lorsque l’on veut étudier les interdépendances entre plusieurs variables, il est évidemment nécessaire de se situer dans un cadre multivarié. On introduit dans ce travail, la notion de processus autorégressifs multivaries vectoriels, qui est un [...]![]()
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Benziadi.F, Directeur de thèse ; Abdelli. Hicham, Auteur ; Guendouzi. B, Auteur | Alger: univ-saida | 2012![]()
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Si un mathématicien regarde de loin l’histoire du mouvement Brownien au cours de ce siècle, il y verra sans doute deux périodes : entre 1900 et 1950, une évolution lente et linéaire, repérable par les pères fondateurs que furent Albert Einstei[...]![]()
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M. Boutlilis, Directeur de thèse ; Elias Omar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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Ouakkas . S, Directeur de thèse ; Oussama. Bouanani, Auteur ; Fouad. Cherifi, Auteur | Alger: univ-saida | 2014![]()
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Fethi MADANI, Directeur de thèse ; KEDDI Abdelmalik, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020![]()
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Saâdia, Rahmani, Directeur de thèse ; Seba Djillali, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019There is actually an increasing number of estimation coming from different fields of applied sciences, in which the collected data are curves, indeed the progress of the computing tools both in term of memory and computational capacities, allo[...]![]()
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guendouzi.Toufik, Directeur de thèse ; Khadem .Mehdi, Auteur | 2011![]()
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Manel Khaoula ADDAD, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
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Idrissi Soumia, Directeur de thèse ; Aimane Mammeri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018this work provides an important step in the construction, definition and the study of a class of H-sssi stochastic processes (self-similar with stationary increments), which have marginal probability density function that evolves in time accor[...]![]()
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Ce manuscrit résume, en quelques pages, les principaux outils et concepts de théorie des opérateurs. Le travail est consacré essentiellement à l’étude des opérateurs semi fermé ainsi que les opérateurs fermé,et spécialement l’opérateur de Fredho[...]![]()
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Messirdi . B, Directeur de thèse ; Bennouar. Fawzia, Auteur | 2009![]()
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Noria Bekkouche, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022L'optimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maxi- miser une fonction sur un ensemble. L'optimisation joue un role[...]![]()
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N. Bekkouche, Directeur de thèse ; samiha Hachemaoui, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Loptimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analy- ser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble.![]()
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M.Laouni, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur | 2017Nous venons d’aborder dans le cadre de notre travail la notion d’optimisation stochastique en temps continu. Après avoir donné quelques notions de base sur le calcul stochastique, notamment le mouvement Brownien, processus et formule d’Itô les é[...]![]()
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Dans ce mémoire, nous avons étudié les systèmes lent-rapides déterministes puis stochastique et on a introduit un exemple typique de ces système sont les résonances,nous avons donné des exemples pratiques avec simulation.Ce mémoire est consacré [...]![]()
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Bekkouche N, Directeur de thèse ; Elhadj Si youcef, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Une étude variationnelle de certains problèmes faisant intervenir l’opérateur p-Laplacien a été présenté dans cette thèse. Nous avons été essentiellement concernées par l’étude de l’existence de solutions de problème de Dirichlet dans le cas [...]![]()
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Bousmaha.L, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida![]()
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R. Rouane, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019![]()
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Les ouvrages dont on trouvera les références ci-dessous, ne sont pas tous cités dans le cours du text. Beaucoup d’entre eux ont été une source d’inspiration pour la présentation de divers notions exposées dans ce mémoire. Ils constituent une bon[...]![]()
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L’emploi de modèles en temps discret sur les observations d’un processus dont le vrai modèles est à temps continu peut négliger des caractéristiques essentielles de ce processus et nuire aux prévisions. Il faut garder à l’esprit que si les obs[...]![]()
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On introduit dans ce travail la notion des processus stochastiques à valeurs fonctionnelles. Un intérêt tout particulier est porté sur l’estimation des processus autorégressifs Hilbertiens. Ceux-ci sont utilisés pour construire un estimateur de [...]![]()
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Application/sespace/ métrique/equation/ différentielle/ ordinnaire![]()
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S. Abbas, Directeur de thèse ; Naas, Nacira, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Dans ce mémoire, nous avons étudié l’existence et l’unicité des solutions de quelques classes d’équations différentielles implicites aux dérivées partielles du second ordre. Nous avons commencé par quelques préliminaires sur l’espace de Banach [...]![]()
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Dans ce mémoire nous avons considéré l’existence et unicité des solutions de quelques problèmes de Darboux d’équations différentielles fonctionnelles aux dérivées partielles. Des conditions Suffisantes pour l’existence et l’unicité des solutions[...]![]()
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