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Dans cette thèse, nous proposons d’étudier des modèles fonctionnels conditionnels à direction révélatrice. Le problème de la modélisation non paramétrique lorsque les variables statistiques sont des courbes est étudié.Plus précisément, nous nous[...]texte imprimé
L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importa[...]texte imprimé
Mekkaoui .Imane, Directeur de thèse ; RAHMANI Imed, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023texte imprimé
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Ce mémoire est consacrée aux éléments de la théorie spectrale qui peuvent être ap-pliquées aux opérateurs bornés quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. Trois thèmes principaux sont abordés, à savoir la séparation des spectres e[...]texte imprimé
Dans ce m ́emoire, on a donn ́e la premi`ere esquisse de la notion de calcul stochastique dans les varietes differentiables, on a commencer par la d ́efinition de la semimartingale dans une vari ́et ́e et nousavons appliqu ́e un calcul stochasti[...]texte imprimé
L. Bousmaha, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018texte imprimé
Dans ce mémoire, je me suis intéréssée à l’étude d’une classe de processus qui ne sont pas des semimartingales; les processus de Dirichlet et Dirichlet faible. J ’ai étudié le calcul stochastique via ces processus en se basant sur de nouvelles a[...]texte imprimé
Ce travail généralise l’étude des courbes hélices et slant hélices dans le cas Euclidien. l’espace de Minkowski est un espace très important dans la relativité restreinte, muni d’une métrique Lorentzienne on peut étudier les courbes hélices et s[...]texte imprimé
Dida Hamou. Med, Directeur de thèse ; Bahram Rania, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020texte imprimé
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Alger: univ-saida 2017Dans notre mémoire, nous avons commencé par introduire de théorié des files d’attente, puis nous avons présenté les chaînes de Markov avec un exemple concret, ainsi que la stabilité du réseau au sens probabiliste et à la fin l’étude par la métho[...]texte imprimé
Stochastic portfolio theory is a relatively new branch of mathematical finance. One of the most important notions here is absence of arbitrage is the cornerstone of mode in mathematical finance. This condition implies the existence of a probabil[...]texte imprimé
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M. Laouni, Auteur ; Asmaa, Abid, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle des processus stochastiques ont de nombreuses applications, notamment en industrie et en économie. Ils interviennent de façon essentielle dans des problèmes fondamentaux de finance, l’évalua[...]texte imprimé
A. Azzouz, Directeur de thèse ; Ziani, Hicham, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019texte imprimé
In this thesis, we analyze the impatient behaviour in different queueing systems due to different factors including server state, quality of service, waiting time, etc. Firstly, we obtain the steady-state probabilities for an M/M/2/N queueing [...]texte imprimé
guendouzi.Toufik, Directeur de thèse ; Moulay Hachemi Rahma Yasmina, Auteur | Alger: univ-saida | 2023texte imprimé
Rahmani .S, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020la problématique abordée dans cette thèse concerne la loi limité des estimateurs localement linéaires de certains modèles conditionnels, lorsque la variable explicative est de type fonctionnel et la variable réponse est réelle .notons que la con[...]