GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Salle des Thèses
![]() |
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![]()
texte imprimé
n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique,[...]![]()
texte imprimé
![]()
texte imprimé
Le domaine des séries chronologiques est en pleine expansion et les notions présentées dans ce mémoire, quoique largement utilisées, ne constituent qu’une petite part des connaissances actuelles sur le sujet. Car on peut distinguer: temps discre[...]![]()
texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Bro[...]![]()
texte imprimé
Jusqu’à présent, au vu de l’écriture des modèles (1.1) et (1.2), on a tou-jours implicitement fait l’hypothèse que les courbes X 1 , ..., X n sont observées sans erreur. Cette hypothèse peut se révéler assez peu réaliste en pratique puisque de n[...]![]()
texte imprimé
On peut trouv ́e deux remarques concernant l’ensemble des r ́esultats obtenus :1. L’augmentation de la dimension a ` une importance capitale dans la d ́egradation de lavitesse de convergence. Cependant, la d ́egradation est li ́ee `a la faible c[...]![]()
texte imprimé
Ce travail est consacré à l’étude de la dynamique d’un système proie-prédateur de ratio- dépendant défini par un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations différentielles stochastiques (EDS), où par des systèmes couplés[...]![]()
texte imprimé
Le test du logrank est le test le plus populaire pour comparer 2 ou plusieurs courbes de survie. Il permet de prendre en compte toute l’information sur l’ensemble du suivi sans nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des temps d[...]![]()
texte imprimé
À présent, le procédé de l’arbre trinomial est étendu aux options exotiques, notamment les options à barrières par Ritchken puis Chenk et Vorst en 1995. Ils ont proposé de mettre à profit la souplesse du modèle trinomial de Boyle pour apporter u[...]![]()
texte imprimé
![]()
texte imprimé
On examine les caract?eristiques principales des processus sto-chastiques univaries en nous attachant principalement aux pro-cessus stationnaires. On a d?etaill?e quelques processus param?etriques usuels qui seront fort utiles par la suite. Le [...]![]()
texte imprimé
Le terme de durée de survie désigne le temps écoulé jusqu’à la survenue d’un événement précis. L’événement étudié (communément appelé "décès") est le passage irréversible entre deux états (communément nommé "vivant" et "décès"). L’événement term[...]![]()
texte imprimé
Ce travail est consacré à l’étude du modèle de Black et Scholes dans le cas continu,dans le but de leur application en finance. Le modèle de Black-Scholes a été toujours une référence pour tous ceux touchent de prés ou de loin à la finance des m[...]![]()
texte imprimé
Le développement des options a d’abord été une réponse aux demandes des investis-seurs en matière de gestion du risque et de protection face aux fluctuations du marché.La grande souplesse d’utilisation des options et leurs diversités permettent [...]![]()
texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Kerroum, Saadia, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018On peut identifier deux grandes catégories d’applications des modèles de risque de crédit: la gestion des risques et la valorisation de produits complexes. L’évaluation du risque financier, à la fois de marché et de crédit, attaché à un porte- f[...]![]()
texte imprimé
F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Chafiaà, Ayhar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Lorsque l’on veut étudier les interdépendances entre plusieurs variables, il est évidemment nécessaire de se situer dans un cadre multivarié. On introduit dans ce travail, la notion de processus autorégressifs multivaries vectoriels, qui est un [...]![]()
texte imprimé
Benziadi.F, Directeur de thèse ; Abdelli. Hicham, Auteur ; Guendouzi. B, Auteur | Alger: univ-saida | 2012![]()
texte imprimé
Si un mathématicien regarde de loin l’histoire du mouvement Brownien au cours de ce siècle, il y verra sans doute deux périodes : entre 1900 et 1950, une évolution lente et linéaire, repérable par les pères fondateurs que furent Albert Einstei[...]![]()
texte imprimé
M. Boutlilis, Directeur de thèse ; Elias Omar, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
texte imprimé
Ouakkas . S, Directeur de thèse ; Oussama. Bouanani, Auteur ; Fouad. Cherifi, Auteur | Alger: univ-saida | 2014![]()
texte imprimé
Fethi MADANI, Directeur de thèse ; KEDDI Abdelmalik, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020![]()
texte imprimé
Saâdia, Rahmani, Directeur de thèse ; Seba Djillali, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019There is actually an increasing number of estimation coming from different fields of applied sciences, in which the collected data are curves, indeed the progress of the computing tools both in term of memory and computational capacities, allo[...]![]()
texte imprimé
guendouzi.Toufik, Directeur de thèse ; Khadem .Mehdi, Auteur | 2011![]()
texte imprimé
Kandouci. A, Directeur de thèse ; Manel Khaoula ADDAD, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023![]()
texte imprimé
Idrissi Soumia, Directeur de thèse ; Aimane Mammeri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018this work provides an important step in the construction, definition and the study of a class of H-sssi stochastic processes (self-similar with stationary increments), which have marginal probability density function that evolves in time accor[...]