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L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importa[...]texte imprimé
Dans ce m ́emoire, on a donn ́e la premi`ere esquisse de la notion de calcul stochastique dans les varietes differentiables, on a commencer par la d ́efinition de la semimartingale dans une vari ́et ́e et nousavons appliqu ́e un calcul stochasti[...]texte imprimé
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021texte imprimé
Kandouci. A, Directeur de thèse ; Lqbal. Hamada, Auteur ; Belgrine .Abdelkadir, Auteur | Alger: univ-saida | 2010texte imprimé
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Mebarki Bouchra, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2023texte imprimé
Comme perspectives, on peut étudier d’autres types de grossissements de filtrations ayant des applications plus importantes en pratique et on peut aussi étudier les résultats relatifs à la propriété de représentation prévisible pour le cas de gr[...]texte imprimé
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The main goal of this dissertation was to introduce two processes which are much more irregular than the standard Brownian motion moreover they are not semimartingale, and to give stochastic calculus on this class of processes. These processes a[...]texte imprimé
L’objectif de cette thèse est de modéliser la volatilité par des processus Gaussiens fractionnaires à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Nous utilisons des données à haute fréquence pour estimer la régularité des trajectoires de la [...]texte imprimé
Une extension int´eressante et potentiel : c’est l’extension de l’int´egrale stochastique au dimensions infinie dans la configuration de Da Prato et Zabczyk [1]. Cette int´egrale stochastique de dimension infinie peut ˆetre ´ecrite comme une s´e[...]
