GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Salle des Thèses
![]() |
372 résultat(s)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![]()
texte imprimé
Kandouci. A, Directeur de thèse ; Mekkaoui .Imane, Auteur ; Tigrine. Samiha, Auteur | Alger: univ-saida | 2010![]()
texte imprimé
Benziadi, F, Directeur de thèse | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022![]()
texte imprimé
Dans notre travail nous avons utilisé des méthodes probabilistes telles que le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle de processus stochastique pour résoudre un problème d’investissement visant une consommation optimale durant un ho[...]![]()
texte imprimé
![]()
texte imprimé
![]()
texte imprimé
n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique,[...]![]()
texte imprimé
![]()
texte imprimé
Le domaine des séries chronologiques est en pleine expansion et les notions présentées dans ce mémoire, quoique largement utilisées, ne constituent qu’une petite part des connaissances actuelles sur le sujet. Car on peut distinguer: temps discre[...]![]()
texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Bro[...]![]()
texte imprimé
Jusqu’à présent, au vu de l’écriture des modèles (1.1) et (1.2), on a tou-jours implicitement fait l’hypothèse que les courbes X 1 , ..., X n sont observées sans erreur. Cette hypothèse peut se révéler assez peu réaliste en pratique puisque de n[...]![]()
texte imprimé
On peut trouv ́e deux remarques concernant l’ensemble des r ́esultats obtenus :1. L’augmentation de la dimension a ` une importance capitale dans la d ́egradation de lavitesse de convergence. Cependant, la d ́egradation est li ́ee `a la faible c[...]![]()
texte imprimé
Ce travail est consacré à l’étude de la dynamique d’un système proie-prédateur de ratio- dépendant défini par un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations différentielles stochastiques (EDS), où par des systèmes couplés[...]![]()
texte imprimé
Le test du logrank est le test le plus populaire pour comparer 2 ou plusieurs courbes de survie. Il permet de prendre en compte toute l’information sur l’ensemble du suivi sans nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des temps d[...]![]()
texte imprimé
À présent, le procédé de l’arbre trinomial est étendu aux options exotiques, notamment les options à barrières par Ritchken puis Chenk et Vorst en 1995. Ils ont proposé de mettre à profit la souplesse du modèle trinomial de Boyle pour apporter u[...]![]()
texte imprimé