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Auteur F. Benziadi |
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F. Benziadi, Directeur de thèse ; Djeniah Abd Elbasset, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2020texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Bro[...]texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Kerroum, Saadia, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018On peut identifier deux grandes catégories d’applications des modèles de risque de crédit: la gestion des risques et la valorisation de produits complexes. L’évaluation du risque financier, à la fois de marché et de crédit, attaché à un porte- f[...]texte imprimé
Le but de ce memoire est de fournir une introduction aux méthodes mathématiques utilisées dans la modélisation en temps continu des marchés financiers. On s’intéressera plus particulièrement aux problèmes de valorisation des options. L’objectif [...]texte imprimé
F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hachemane, Fatima, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2018In many cases we need to minimize some target functional subject to a controlled dynamical system; for example, to minimize the energy expended by the controlled T system during a period of time, like, minimizing E 0x ut |x ut | 2 dt, where u(·[...]