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Jusqu’à présent, au vu de l’écriture des modèles (1.1) et (1.2), on a tou-jours implicitement fait l’hypothèse que les courbes X 1 , ..., X n sont observées sans erreur. Cette hypothèse peut se révéler assez peu réaliste en pratique puisque de n[...]texte imprimé
Ce travail est consacré à l’étude du modèle de Black et Scholes dans le cas continu,dans le but de leur application en finance. Le modèle de Black-Scholes a été toujours une référence pour tous ceux touchent de prés ou de loin à la finance des m[...]texte imprimé
Le développement des options a d’abord été une réponse aux demandes des investis-seurs en matière de gestion du risque et de protection face aux fluctuations du marché.La grande souplesse d’utilisation des options et leurs diversités permettent [...]texte imprimé
Benziadi.F, Directeur de thèse ; Abdelli. Hicham, Auteur ; Guendouzi. B, Auteur | Alger: univ-saida | 2012texte imprimé
Nous avons étudié dans ce travail de nouvelles familles d’estimateurs récursifs de la densité et de la régression incluant les estimateurs récursifs usuels ainsi qu’une nouvelle famille de prédicteurs non paramétrique récursifs qui permettent de[...]
