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Auteur N.Ait Ouali |
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Dans notre travail nous avons utilisé des méthodes probabilistes telles que le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle de processus stochastique pour résoudre un problème d’investissement visant une consommation optimale durant un ho[...]texte imprimé
n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique,[...]