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Titre : | Modèle de Black et Scholes avec sauts |
Auteurs : | F. Benziadi, Directeur de thèse ; Hocine, Bahri, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | SCT01547 |
Format : | 63 p. / 29.5 cm. |
Accompagnement : | + CD |
Note générale : | Bibliogr |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Modèle, Black, Scholes avec sauts |
Résumé : | Ce travail est consacré à l’étude des modèles de Black et Scholes dans le cas continu et avec saut, dans le but de leur application en finance. Pour cela, on a commencé par un rapel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Brownien, les martingale, les processus de Lévy, les mesures aléatoires de Poisson, et les semimartingales qui jouent un rôle essentiel dans le calcul stochastique (continu et avec sauts). Dans le modèle de Black et Scholes continu, les formules des prix des options européennes sont explicites, la couverture est parfaite, et la stratégie de couverture a un risque résiduel égale à zéro. Par contre dans le cas du modèle de black et Scholes avec sauts, et comme le processus est basé essentiellement sur les sauts, et que la distribution des sauts n’a pas une formule explicite, les prix des options sont implicites(transformée de Fourrier), il n’y a pas de couverture parfaite : les options sont des investissements risqué, et la stratégie de couverture est donnée par la solution du problème d’optimisation du portefeuille. |
Note de contenu : |
Vocabulaire des marchés financers
Calcul stochastique dans le cas continu Modèle de Black Scholes à trajectoires continues Calcul stochastique avec sauts Modèle de Black Scholes à trajectoires discontinues |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01547 | TMMS00347 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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