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Titre : | L’estimation du quantile conditionnel |
Auteurs : | N. Hachemi, Auteur ; Abdelaziz, Messadi, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | SCT01543 |
Format : | 84 p. / 29.5 cm. |
Note générale : | Biblioghraphie. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | L’estimation, Quantile conditionnel |
Résumé : |
Dans cette thèse, nous nous intéressons au problème de la prévision en considérant des modèles complètes et incomplètes non paramétrique pour le quantile conditionnel dont la variable explicative est réel et fonctionnel. Plus précisément, les points étudiés entre une variable réponse réelle et une variable réel et fonctionnelle est le quantile conditionnel. Nous établissons la convergence presque complète, la normalité asymptotique d’un estimateur à noyau. Ces propriétés asymptotiques sont obtenus sous des conditions assez générales telles,
l’hypothèse de mélange forte et l’hypothèse de concentration de la mesure de probabilité de la variable explicative fonctionnelle. Le modèle des quantiles conditionnels est abordé dans la deuxième partie est traité comme fonction inverse de la fonction de répartition conditionnelle qui est estimée par un estimateur tronquée à gauche. Sous les mêmes conditions que celles du modèle précédent, nous donnons l’expression de la vitesse de convergence et nous démontrons la normalité asymptotique de l’estimateur construit. |
Note de contenu : |
1 Définitions et Notations
2 L’estimation non paramétrique du quantile conditionnel Cas réel. 3 L’estimation non paramétrique du quantile conditionnel Cas fonctionnel. 4 L’estimation du modèle de troncature à gauche : Cas réel. 5 L’estimation du modèle de troncature à gauche : Cas fonctionnel. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01543 | TMMS00343 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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