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Titre : | La modélisation VAR |
Auteurs : | F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Chafiaà, Ayhar, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | SCT01538 |
Format : | 110 p. / 29.5 cm. |
Note générale : | Bibliographie |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Processus stationnaire, processus autorégressifs réels, processus autorégressifs vectoriels, estimation, prévision, dynamique d’un processus. |
Résumé : | Lorsque l’on veut étudier les interdépendances entre plusieurs variables, il est évidemment nécessaire de se situer dans un cadre multivarié. On introduit dans ce travail, la notion de processus autorégressifs multivaries vectoriels, qui est un outil trés important dans la modélisation statistique de données réelles. In intérêt particulier est porté sur l’estimation et la dynamique de ces processus. On termine ce travail par des exemples d’applications sur des données macroéconomiques. |
Note de contenu : |
1 Processus autoregressif réel.
2 Processus autorégressif vectoriel 3 Simulations et Applications. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01538 | TMMS00338 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
La modélisation VAR Adobe Acrobat PDF |