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Titre : | Quelques Applications du modèle de Black-Scholes |
Auteurs : | F. Benziadi, Directeur de thèse ; Khadidja, Abdelhak, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
Format : | 66 p. / 27 cm. |
Note générale : | Biblioghraphie |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Applications ; Modèle ; Black-Scholes |
Résumé : |
Le but de ce memoire est de fournir une introduction aux méthodes mathématiques utilisées dans la modélisation en temps continu des marchés financiers. On s’intéressera plus particulièrement aux problèmes de valorisation des options. L’objectif n’est pas de fournir un exposé complet de la théorie mais plutôt d’insister sur les idées et
les techniques majeures afin de valoriser une option. De nos jours, la volatilité des marchés financiers est devenue une norme de securité. Puisque dans un contexte de mondialisation, cet environnement économique instable oblige les entreprises à gérer leurs risques de façon plus dynamiques. Nous avons présenté dans ce mémoire, plusieurs facettes des options exotiques. Notre examen des options exotiques, réparties en deux grandes parties (non path dependent et path dependent) offre un récapitulatif précis notamment sur les éléments de « pricing » de ces options. Nous avons par la suite réalisé une simulation des principales options afin d’apporter un oeil critique sur ces dernières. Les investisseurs devraient rapidement prendre conscience du choix sans limite de ces instruments sur mesure, leur permettant de géner très précisément leurs anticipations en terme de risque et de rentabilité espérée. L’inconvénient majeur dont souffre le modèle de Black- Scholes réside dans le fait qu’il repose sur une volatilité constante. c’est pourquoi il a été procédé à considérer de nouveaux types d’options. A une unanimité, le modèle de Blach Scholes est fiable, souffrant de queluques irrégutalités emergentes; le temps ne peut, par exemple, être3.3 Options à Choix perçu comme une fonction continue. |
Note de contenu : |
Théorie des options
Le Modèle de Black Scholes Applications de modèle de Black Scholes |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01413 | TMMS00306 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
SCT01414 | TMMS00307 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
Quelques Applications du modèle de Black-Scholes Adobe Acrobat PDF |