GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Méthodes Probabilistes Pour des Modèles Financiers |
Auteurs : | N.Ait Ouali, Directeur de thèse ; Tahiri, Nadia, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
Format : | 53 p. / 27 cm. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Méthodes ; Probabilistes ; Modèles Financiers |
Résumé : |
Dans notre travail nous avons utilisé des méthodes probabilistes telles que le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle de processus stochastique pour résoudre un problème d’investissement visant une consommation optimale durant un horizon [0, T] et un héritage à une échéance T dans un marché financier de type Black-Sholes avec des coefficients déterministes. La fonction, que nous optimizons impliquera une fonction d’utilité logarithmique. Nous examinons les problème de contrˆo le avec restriction pour obtenir finalement une stratégie
optimale d’investissements et de consommation. |
Note de contenu : |
Introduction
Processus stochastiques en temps continu Modèle de Black et Scholes Méthodes Probabilistes Pour des Modèles Financiers Cas où la Fonction d’utilité est Logarithmique avec ES contrainte |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01399 | TMMS00296 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
SCT01398 | TMMS00297 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
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