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1 recherche sur le mot-clé 'Processus gaussiens, mouvement brownien fractionnaire mixte, mouvement brownien sous-fractionnaire, processus non-adapté, près-martingale, volatilité stochastique.'
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L’objectif de cette thèse est de modéliser la volatilité par des processus Gaussiens fractionnaires à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Nous utilisons des données à haute fréquence pour estimer la régularité des trajectoires de la [...]