GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Intégration stochastique par rapport à des processus Gaussiens et application aux modèles de volatilité stochastique fractionnaire mixte. |
| Auteurs : | Kandouci. A, Directeur de thèse ; nadri;maria, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2022 |
| Format : | 114 p. / Fig.; Tab. / 27 cm. |
| Accompagnement : | + CD |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Processus gaussiens, mouvement brownien fractionnaire mixte, mouvement brownien sous-fractionnaire, processus non-adapté, près-martingale, volatilité stochastique. |
| Résumé : | L’objectif de cette thèse est de modéliser la volatilité par des processus Gaussiens fractionnaires à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Nous utilisons des données à haute fréquence pour estimer la régularité des trajectoires de la log-volatilité. Nous proposons le mouvement Brownien fractionnaire mixte avec H Par ailleurs, nous avons démontrer un résultat fondamental sur l’intégration des processus non adaptés par rapport aux processus de type fractionnaire (mouvement Brownien sous fractionnaire, mouvement Brownien fractionnaire mixte) lorsque H> ½ comme une somme de Riemann avec un choix approprié de points d’évaluation de sous-intervalles tout en décomposant le processus intégrant à une combinaison linéaire des processus adaptés et instantanément indépendants. Cette étude est considérée comme une généralisation du celle établie dans le cadre Brownien. De plus, sous certaines conditions, nous prouvons que nos intégrales anticipées sont des près-martingales. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01928 | TMDO00035 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 Intégration stochastique par rapport à des processus Gaussiens et application aux modèles de volatilité stochastique fractionnaire mixte. Adobe Acrobat PDF |
