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| Titre : | Estimation de la fonction de régression d’un processus stationnaire ergodique à temps continu |
| Auteurs : | R. Rouane, Directeur de thèse ; Ikram Tabti, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 61p / 27cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Estimation de la fonction ; Consistance ponctuelle |
| Résumé : |
Au cours de notre mémoire de fin d’études. Nous avons traité un cadre de travail
relatif a l’estimation non parametrique par la méthode du noyau notamment dans le contexte de la fonction de régression de processus stationnaire et de nature ergodique spécialement au temps continu. Une section a été consacré a la présentation de cet estimateur a noyau liée a la théorie ergodique qui prend un grand rôle dans notre étude. Puis dans ce travail on s’intéresse aux comportements asymptotiques pour établir la propriéte forte : l’une de convergence ponctuelle et l’autre de convergence uniforme presque sûre avec des vitesses de convergence par l’utilisation d’une inégalité exponontielle basée sur une séquence de différences martingales en liaison avec des techniques de projection sur des tribus. Ainsi qu’analyser la normalité asymptotique de cet estimateur sous les conditions de l’ergodicité. Les résultats qui ont été obtenus sur l’estimation à noyau de régression en temps continu peuvent être généraliser au cas des données fonctionnelles. |
| Note de contenu : |
Introduction générale
1 Présentation 1.1 Historique de l’estimation non-paramétrique de la fonction de régression 1.2 Définitions de base 1.3 Convergences 1.3.1 Convergence en loi 1.3.2 Convergence en probabilité 1.3.3 Convergence uniforme 1.3.4 Convergence presque sûre 1.4 Théorie ergodique pour des processus stationnaires 1.5 Inégalités importantes 2 Estimation de la fonction de régression d’un processus stationnaire à temps continu : Consistance ponctuelle et uniforme presque sûre 19 2.1 Notations 2.2 Convergence ponctuelle presque sûre 2.2.1 Hypothèses 2.2.2 Résultat ponctuelle Convergence uniforme presque sûre 2.3.1 Hypothèses 2.3.2 Résultat uniforme 3 Normalité asymptotique d’estimateur de la fonction de régression d’un processus stationnaire à temps continu 3.1 Notations et hypothèses 3.2 Normalité asymptotique Conclusion Bibliographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01683 | TMMS00389 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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