GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Les filtrations faiblement et fortement browniennes |
| Auteurs : | Bouaka A, Directeur de thèse ; Bouanani Abdourrahmane, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 36p / 27cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Filtrations ; processus stochastiques |
| Résumé : |
Ce mémoire contient trois chapitres : dans le premier chapitre, nous rappelons quelques
résultats généraux concernant les notions de filtration, mouvement brownien et semimar- tingales, et nous nous intéressons à l’intégrale d’Itô. Le deuxième chapitre étudie la propriété de représentation prévisible (PRP). Nous commençons par des définitions et propriétés de cette représentation , puis nous étudions la stabilité de la PRP sous changement localement équivalente de probabilité, et nous donnons quelques exemples concernant cette propriété, et nous finissons ce chapitre par quelques applications de la PRP en finance (la propriété de l’absence de l’arbitrage et la probabilité de risque neutre). Le dernier chapitre est consacré aux filtrations faiblement et fortement browniennes. Premièrement, nous rappelons les définitions de ces filtrations, puis nous étudions la sta- bilité des filtrations faiblement browniennes sous changement localement équivalente de probabilité, et enfin, nous donnons quelques exemples de filtrations faiblement et forte- ment browniennes. |
| Note de contenu : |
introduction
1- Filtrations, processus stochastiques et intégrale d’Itô 2-Propriété de représentation prévisible (PRP) 3-Filtrations faiblement et fortement browniennes Conclusion Bibliographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01679 | TMMS00385 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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