GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Stochastic Analysis Of Some General Fractional Stochastic Processes |
| Auteurs : | S. Idrissi, Directeur de thèse ; Debbas, Amel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 59 p. / 27 Cm. |
| Accompagnement : | + Cd. |
| Note générale : | Biblioghraphy |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Mouvement Brownien standard ; Mouvement Brownien fractionnaire ; Bruit gris ; Mouvement Brownien gris ; Equation différentielle stochastique ; Calcul fractionnaire. |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous cherchons à présenter les propriétés du mouvement Brownien
gris, et à étudier les équations différentielles stochastiques dirigées par le bruit gris généralisé. Premièrement, nous donnons quelques notions préliminaires sur le calcul stochastique partons de la notion de processus stochastiques et l’intégration stochastique afin de résoudre des équations différentielles stochastique, puis nous donnons un aperçu sur la théorie du calcul fractionnaire. Nous voulions étudier une classe paramétrique de processus stochastiques afin de modéliser une diffusion anormale rapide et lente. Cette classe appelée mouvement Brownien gris généralisé (mBgg) qui est définie canoniquement dans l’espace de bruit gris, alors nous montrons qu’il est possible de le définir dans un espace de probabilité non spécifié. Le mBgg est constitué de processus auto-similaires avec des incréments stationnaires (H-asas) et dépend de deux paramètres réels ? 2 (0; 2) et ? 2 (0; 1]. Il comprend un mouvement Brownien fractionnaire lorsque ? 2 (0; 2) et ? = 1 et le mouvement Brownien standart lorsque ? = ? = 1. Ensuite, nous établissons une formule de substitution pour les équations différentielles stochastiques dirigées par le bruit gris généralisé. |
| Note de contenu : |
1 Preliminary Background
2 Fractional Calculus 3 Stochastic Differential Equation Via Generalized Grey Brownian Motion 4 Conclusion |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01666 | TMMS00372 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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