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| Titre : | Consommation et investissement optimaux dans un marché financier à coefficients déterministes |
| Auteurs : | M. Laouni, Auteur ; Asmaa, Abid, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SCT01548 |
| Format : | 58 p. / 29.5 cm. |
| Accompagnement : | + CD |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Consommation ; Investissement optimaux ; Marché financier ; Coefficients déterministes |
| Résumé : |
Le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle des processus stochastiques ont de nombreuses applications, notamment en industrie et en économie. Ils interviennent de façon essentielle dans des problèmes fondamentaux de finance, l’évaluation des produits dérivés et la gestion de portefeuille et des risques.
Dans notre travail nous avons utilisé des méthodes probabilistes telles que le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle de processus stochastique pour résoudre un problème d’investissement visant une consommation optimale durant un horizon [0, T ] et un héritage à une échéance T dans un marché financier de type Black-Sholes avec des coefficients déterministes. |
| Note de contenu : |
Généralités sur les processus stochastiques et calcul différentielle
Marchés financiers en temps continu Investissement et consommation optimale avec contrainte VaR |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01548 | TMMS00348 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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