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| Titre : | Propriétés asymptotiques de l’estimateur à noyau de la densité d’un processus stationnaire à temps continu |
| Auteurs : | R. Rouane, Directeur de thèse ; Bekhti, Naima, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SCT01536 |
| Format : | 55 p. / 29.5 cm. |
| Note générale : | Biblioghraghie. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Propriétés asymptotiques, L’estimateur, à noyau de la densité d’un processus stationnaire, temps continu |
| Résumé : | Dans ce mémoire, nous avons étudié les propriétés asymptotiques de l’estimateur à noyau de la densité d’un processus stationnaire à temps continu. La motivation essentielle est d’établir ces propriétés tout en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Nous avons obtenu nos résultats, en faisant usage d’une approche basée sur l’utilisation des différences de martingales en liaison avec des techniques de projection sur des tribus. Nous avons attaché une importance primordiale à l’étude de la vitesse de convergence presque sûre, ponctuelle et uniforme du " terme stochastique " qui a été obtenue par les estimateurs centrés (par des facteurs n’étant pas nécessairement égaux à l’espérance de l’estimateur). En effet, il peut être montré que, pour les tailles de la fenêtre h les plus appropriées aux applications statistiques, et sous des conditions générales de régularité, le " terme de biais " (i.e., le facteur de centrage moins la fonction à estimer) converge avec une vitesse vers zéro. Les résultats qui ont été obtenus sur l’estimation d’une densité de probabilité à noyau continu peuvent être généraliser au cas des densités multidimensionnelles. |
| Note de contenu : |
Présentation
Estimation de la fonction de densité d’un processus stationnaire à temps continu : Consistance ponctuelle et uniforme presque sûre. Normalité asymptotique d’estimateurs à noyau de la densité d’un processus stationnaire à temps continu |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01536 | TMMS00336 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 Propriétés asymptotiques de l’estimateur à noyau de la densité d’un processus stationnaire à temps continu Adobe Acrobat PDF |
