GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Prévision et simulation d’un processus autorégressif Hilbertien avec variables exogènes |
Auteurs : | F.Mokhtari, Directeur de thèse ; Abdelhamid, Boudoumi, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
Format : | 52 p. / 27 cm. |
Note générale : | Biblioghr. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Processus ; Stationnaire ; Variables exogènes ; Processus (AR, ARH(1), ARHX(1)) ; Estimation ; Prévision. |
Résumé : | On introduit dans ce travail la notion des processus stochastiques à valeurs fonctionnelles. Un intérêt tout particulier est porté sur l’estimation des processus autorégressifs Hilbertiens. Ceux-ci sont utilisés pour construire un estimateur de l’opérateur d’autocorrélation d’un processus autorégressifs Hilbertiens avec variables exogènes ARHX(1). Ces derniers processus prennent en considération une certaine structure de dépendance avec d’autres variables explicatives. On termine ce travail par des exemples d’applications et une comparaison avec la méthode du noyau fonctionnel. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01415 | TMMS00308 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
SCT01416 | TMMS00309 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
![]() ![]() Prévision et simulation d’un processus autorégressif Hilbertien avec variables exogènes Adobe Acrobat PDF |