GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Optimisation stochastique et application à la finance |
| Auteurs : | M.Laouni, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2017 |
| Note générale : | Biblioghr. |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Nous venons d’aborder dans le cadre de notre travail la notion d’optimisation stochastique en temps continu. Après avoir donné quelques notions de base sur le calcul stochastique, notamment le mouvement Brownien, processus et formule d’Itô les équations différentielles, nous avons donné une approche de résolution qui, en fait la programmation dynamique, cette méthode fait recours à la notion d’équations d’Hamilton Jacobi Bellman
(HJB). Ces résultat trouve des applications diverses en économie, finance, assurance et beaucoup d’autres. On a illustré ces résultats pour les appliquer au modèle financier tels que la résolution d’ un problème d’investissement et de consommation optimale a temps continue dans un marché financier de type de Black-scholes a coefficients non aléatoire (déterministe). Comme travail au future on cherche à avoir les application de la programmation dynamique d’Hamilton Jacobi Bellman, pour la résolution des problèmes d’investissement et consommation optimale a temps continue dans un marché financier de Black-Scholes a coefficients aléatoire. Il convient de souligner qu’il existe dans la littérature d’autres approches de résolution telle que le principe du maximum de Pontriaguine, et celle par les équations de Riccati. |
| Note de contenu : |
Généralités sur le calcul stochastique
Optimisation et contrôle stochastique appliqué en finance Application à l’investissement et consommation optimales. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01330 | TMMS00244 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
| SCT01331 | TMMS00245 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (2)
 Optimisation stochastique et application à la finance Adobe Acrobat PDF |
Optimisation stochastique et application à la finance 2 Adobe Acrobat PDF |
