GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | La Modélisation Financière En Temps Continu |
| Auteurs : | Benziadi.F, Directeur de thèse ; Meziane. Mohamed, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
| Format : | 58 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Modélisation Financière ; Temps Continu |
| Résumé : | Ce travail est consacré à l’étude du modèle de Black et Scholes dans le cas continu,dans le but de leur application en finance. Le modèle de Black-Scholes a été toujours une référence pour tous ceux touchent de prés ou de loin à la finance des marchés. Il est trés utilisé dans le monde de la finance moderne, alors que ces hypothèses ne sont pas toujours réalistes. Il suppose que la taux d’intérêt est constant or celui-ci est de toute évidence stochastique, car il fluctue aléatoirement, ce modèle a eu un succés commercial que les autres modèles n’ont pu égalisé.la volatilité et le taux d’intérêt sont des éléments non obsorvables dans le calcul d’une option or la volatilité est un paramètre essentiel dans la valorisation d’une option, c’est un paramètre aléatoire contrairemet à ce que prévoyer le modèle de Black-Scholes, qui le considére comme élément constant, ce qui estime principalement ce paramètre sont lavolatilité historique et la volatilité implicite. |
| Note de contenu : |
1 Introduction aux Marchés Financiers
2 Eléments de calcul stochastique 3 Modèle de Black Scholes 4 Valorisation des options européennes 5 Exemple et Application 6 Simulation |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01204 | TMMS00200 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
| SCT01205 | TMMS00201 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
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