GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Intégration Stochastique Par Rapport Aux Mouvements Browniens Fractionnaire Et Sous-Fractinnaire Et Applications Aux Équations Différentielles Stochastiques |
| Auteurs : | Kandouci. A, Directeur de thèse ; Hazeb.Rajaa, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
| Format : | 73 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Anglais |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Intégration Stochastique ; Mouvements Browniens Fractionnaire ; Sous-Fractinnaire ; Applications ; Équations Différentielles ; Stochastiques |
| Résumé : | The main goal of this dissertation was to introduce two processes which are much more irregular than the standard Brownian motion moreover they are not semimartingale, and to give stochastic calculus on this class of processes. These processes are the fractional and sub-fractional Brownian motion. We mentioned different types of stochastic integration the most useful in our knowledge, and an-nounce the relevant Itô’s formula. Then we study the dynamical system driven by these processes by giving conditions that insure the existence and uniqueness of so-lution. In addition to that we have involved numerical simulation to exhibit their behavior. |
| Note de contenu : |
Chapter 1 Preliminary Background
Chapter 2 Stochastic Calculus on fBm and sfBm Chapter 3 Stochastic Differential Equations |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01194 | TMMS00190 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
| SCT01195 | TMMS00191 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
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