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Titre : | Processus semi Markovien à temps discret |
Auteurs : | F. Mokhtari, Directeur de thèse ; Berga Farida, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
Format : | 71p / 27cm |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Chaine de Markov ; matrice de transition ; processus semi Markovien ; distributions du temps de séjour ; estimation ; noyau semi Markovien. |
Résumé : |
Nous considérons des processus semi Markoviens à temps discret avec
un espace d’état fini qui sont une généralisation des chaines de Markov et des processus de renouvellement à temps discret. Un intérêt particulier est porté sur les problèmes de l’inférence statistique de ces processus. Nous présentons ensuite le package SMM du langage R, consacré à la simula- tion et à l’estimation des modèles semi Markoviens et Markoviens multi états à temps discret. |
Note de contenu : |
Introduction
Notations 1-Chaine de Markov 2-Processus semi Markovien 3-Package SMM pour l’estimation et la simulation d’un modèle semi Markovien 4-Bibliographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01650 | TMMS00356 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
Processus semi Markovien à temps discre Adobe Acrobat PDF |