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Titre : | Estimation non paramétrique de la fonction de régression : cas des données ergodiques |
Auteurs : | Rouane R, Directeur de thèse ; Assma Mekkaoui, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | SCT01533 |
Format : | 59p / 21cm27cm |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Normalité asymptotique ; Théorie ergodique |
Résumé : |
Ce mémoire est présenté en trois chapitres :
Dans le premier chapitre, on présente notre modèle et on donne une liste des définitions permettant de fixer le vocabulaire utilisé dans la suite de docu- ment. Cette liste contient entre autre, les définitions des différents processus de dépandence fort et faible à savoir le α-mélange et l’ergodicité, les défi- nitions des différents modes de convergence,. . . . On trouvera aussi dans ce chapitre un nombre très important des outils intéressant pour l’élaboration des résultats obtenus. L’objectif du chapitre 2, est d’étudier le modèle de régression d’une va- riable réel Y sur une variable fonctionelle X, tous les deux considérés comme stationnaires et ergodiques. En utilisant l’estimateur à noyau de Nadaraya- Watson nous établissons les convergences presque sûres, ponctuelles et uni- formes avec des vitesses de convergence de cet estimateur. Dans le troisième chapitre et dans le même contexte ergodique, nous éta-blissons la normalité asymptotique de l’estimateur considéré dans le chapitre précédent. |
Note de contenu : |
Introduction générale
1 Présentation 2 Consistance ponctuelle et uniforme presque sûre 3 Normalité asymptotique Conclusion Bibliographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01533 | TMMS00333 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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