GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Sur L’Estimateur De James-Stein |
| Auteurs : | Madani . F, Directeur de thèse ; Soumia.Ouldkada, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
| Format : | 65 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Estimateur ; James-Stein |
| Résumé : |
Dans ce travail, on a étudié un estimateur biaisé(estimateur de James-Stein), ce der-nier estime la moyenne d’un échantillon de taille élevé et précisement l’orsque n ≥ 3.Par la suit, on a montre que L’estimateur de James-Stein domine L’estimateur de maxi-mum de vraisemblance et L’estimateur de moindre carée.Dans un premier temp, on a montrer que les deux estimateurs coïncident c’est à dire L’estimateur des moindre carés ordinaire est égale à L’estimateur de maximum de vrai-semblance pour le cas gaussiene.En second term, on a généraliser L’estimateur de bayes, puis on se compare avec L’esti-mateur de maximum de vraisemblance en utilisant le critère du risque.Mais le probléme c’est que L’estimateur de stein n’est pas admissible (probléme ouvert).Les chercheurs essaient d’étendre cette problématique (L’estimateur de James-Stein) a l’estimation non paramétrique.
|
| Note de contenu : |
1 Inférence Bayésienne
2 La dérivation Bayésienne de l’estimateur de James-Stein |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01180 | TMMS00184 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
| SCT01181 | TMMS00185 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
 Sur L’estimateur De James-Stein Adobe Acrobat PDF |
