GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Les Modèles Sarima |
| Auteurs : | Mokhtari.F, Directeur de thèse ; Tigrine. Samiha, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2012 |
| Format : | 96 p. / figure / 27 cm. |
| Note générale : | bibliographie |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Processus (stationnaire et non stationnaire), tendance, sai-sonnalit?e, polyn^omes retard et avance, processus (AR, MA, ARMA/ TS/ DS ARIMA/ SARIMA)/autocovariance/auto-corr?elation/ autocorr?elation partiel/ crit?ere AIC/ crit?ere BIC/identi?cation/estimation/ validation/pr?evision. |
| Résumé : |
On examine les caract?eristiques principales des processus sto-chastiques univaries en nous attachant principalement aux pro-cessus stationnaires. On a d?etaill?e quelques processus param?etriques
usuels qui seront fort utiles par la suite. Le ?l conducteur de ce m?emoire concerne la non-stationnarite et les mod?eles SARIMA pour mod?eliser la partie r?esiduelle d'une s?erie chronologique par lam?ethode de "Box & Jenkins". On a sugg?er?e plusieurs m?ethodes pour obtenir la stationnarite. On verra que ces m?ethodes sont engendr?es par la m?ethode de "Box & Jenkins". On termine ce travail par donner des applications sur les s?eries ?economiques (la s?erie AirPassengers, et la chronique SNCF) |
| Note de contenu : |
1 G?en?eralit?e sur les s?eries chronologiques (time series)
2 Mod?elisation ARMA des s?eries chronologiques 3 Mod?elisation par les processus lin?eaires non stationnaires |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT00077 | TMMS00034 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Exclu du prêt |
| SCT00078 | TMMS00035 | Périodique | Salle des Thèses | Mathématique | Disponible |
Documents numériques (1)
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